QuantLib הוא קוד פתוח ותוכנה הספרייה מופצים בחופשיות מיושם בעיקר ב- C ++, מיוצא C #, Java, Ruby, Perl, Objective Caml, גנו R, Python, ו- Scheme. היא נועדה לפעול כספרייה האוצר כמותי שניתן להשתמש בהם עבור תמחור, דוגמנות, ניהול סיכונים ומסחר-בחיים האמיתיים.
מוצג מבט
הוא מספק מסגרת תוכנה מורכבת שיכול לשמש למשימות אוצר כמותיים. הוא מציע כלים שונים כי הם שימושיים עבור שני מודלים מתקדמים ויישום מעשי, עם תכונות כמו מודלים עקומים תשואות, מוסכמות בשוק, PDEs, פותרים, מונטה קרלו, VAR, ואופציות אקזוטיות.
בעתיד, הספרייה QuantLib גם תספק למפתחים עם כריכות לשפות אחרות, כמו גם יציאות Matlab / אוקטבה, Gnumeric, S-PLUS / R, COM / SOAP / ארכיטקטורות CORBA, Mathematica, ו FpML.
תחילת עבודה עם QuantLib
כדי להתקין ולהפעיל את הספרייה QuantLib על מערכת ההפעלה גנו / לינוקס שלך, אתה תהיה הראשון צריך להוריד את הגרסה האחרונה של התוכנית מ Softoware, ניתן לשמור את הארכיון איפשהו במחשב, לחלץ את תוכנו עם כלי מנהל הארכיון, ופתח את האפליקציה טרמינל.
בחלון הדמיית המסוף, השתמש & lsquo; cd & rsquo; הפקודה כדי לנווט למיקום של קבצי ארכיון חילוץ (/home/softoware/QuantLib-1.4.1 cd למשל), הפעל את & lsquo; ./ configure && לעשות & rsquo; הפקודה להגדיר ולעבד QuantLib, ואחריו & lsquo; sudo make install & rsquo; פקודה להתקין אותה מערכת רחבה.
מתחת למכסת המנוע
מחפש מתחת למכסה המנוע של הספרייה QuantLib, נוכל להבחין כי C ++, C #, Python, Java, Scheme ורובי תכנות בשפות שימשו לכתוב קוד המקור שלה. הספרייה היא ממוקדת כלפי יזמים, חינוך, כמו גם את התעשייה הפיננסית וביטוח.
כרגע, זה נבדק בהצלחה עם כמה הפצות של לינוקס, אבל זה צריך להיות תואם את כל מערכות ההפעלה גנו / לינוקס. שני ארכיטקטורות מעבד 64 סיביות ו -32 סיביות נתמכות
מה חדש במהדורה זו:.
- QuantLib 1.4.1 הוא שחרור תאימות. זה תיקון של מספר שגיאות הידור שעלו בעת שימוש QuantLib 1.4 עם קלאנג 3.5 וכן להגביר 1.57. הודות טים סמית עבור ראש בראש.
מה חדש בגירסה 1.7:
- QuantLib 1.4.1 הוא שחרור תאימות. זה תיקון של מספר שגיאות הידור שעלו בעת שימוש QuantLib 1.4 עם קלאנג 3.5 וכן להגביר 1.57. הודות טים סמית עבור ראש בראש.
מה חדש בגירסה 1.6.2:
- QuantLib 1.4.1 הוא שחרור תאימות. זה תיקון של מספר שגיאות הידור שעלו בעת שימוש QuantLib 1.4 עם קלאנג 3.5 וכן להגביר 1.57. הודות טים סמית עבור ראש בראש.
מה חדש בגירסה 1.6:
- QuantLib 1.4.1 הוא שחרור תאימות. זה תיקון של מספר שגיאות הידור שעלו בעת שימוש QuantLib 1.4 עם קלאנג 3.5 וכן להגביר 1.57. הודות טים סמית עבור ראש בראש.
מה חדש בגירסה 1.5:
- QuantLib 1.4.1 הוא שחרור תאימות. זה תיקון של מספר שגיאות הידור שעלו בעת שימוש QuantLib 1.4 עם קלאנג 3.5 וכן להגביר 1.57. הודות טים סמית עבור ראש בראש.
מה חדש בגירסה 1.3:
- ניידות:
- g מופעל ++ הידור ב 11 במצב ++ C.
- מוסף VC ++ 11 פרויקטים (הודות אדואר טלנט).
- מוסף x64 היעד ++ VC 10 ו VC ++ 11 פרויקטים (הודות יוהנס Gottker-Schnetmann).
- הוסר ביותר ברמה 4 אזהרות ב VC ++ (בזכות מייקל שארפ).
- אזהרות הוסר ב VC ++ כאשר מהדרים עבור פלטפורמת x64 (הודות יוהנס Gottker-Schnetmann).
- תאריך / שעה:
- חג קבוע עבור הלוח היפני (הודות סבסטיאן Gurrieri).
- מוסף התגלות (הציגה בשנת 2011) ללוח שנה הפולניה (הודות katastrofa).
- לוח שנת דרום-קוריאני עודכן לשנת 2013 (הודות Faycal El Karaa).
- לוח השנה הסיני עודכן לשנת 2012 (הודות Cheng Li).
- עודכן לוח שנה לשנת 2013 עבור סין, הונג קונג, הודו, אינדונזיה, סינגפור, טייוואן וטורקיה.
- קבוע כמה חגים מקסיקניים.
- מנע מחוץ כבול גישה להתנוון לוח זמנים.
- מכשירים:
- סופית ההבדל מנועי swaption בברמודה עבור G2 ++ והמודלים-לבן האל (הודות קלאוס Spanderen).
- אנליטית נוסף הסטון-אל-לבן מנוע תמחור עבור אפשרות וניל באמצעות קירוב H1HW (הודות קלאוס Spanderen).
- מנוהל השהיית התחלה בסיסית במנוע swaption Jamshidian (הודות פיטר Caspers).
- מודלים:
- נוסף כיול מודל GARCH (הודות סלבה מזור).
- קבוע צופה פני עתיד הטיה בחישוב Garch11 (הודות סלבה מזור).
- תזרימי מזומנים:
- השתמש בברירת מחדל נכון למועד הערכה בעוד כמה שיטות cashflows (הודות פיטר Caspers).
- חישוב NPV מבוסס תשואה משתמש כעת תאריכי התייחסות קופון; זה פותר פערים קטנים בעת שימוש מונה היום כגון / מעשה מעשה ISMA (הודות אנרי גאף וניק זכוכית).
- תאריכי התחלה וסיום קבוע עבור התאמת קמירות של ב-בפיגור בריבית משתנה קופון (הודות פיטר Caspers).
- אינדקסים:
- מפקח נוסף עבור לוח השנה המשותף שמוצג אינדקסים ליבור.
- שיטה נוספת לשבט מדד החלפות עם עקומת ייוון שונה (הודות פיטר Caspers).
- מבנים Term:
- קבוע במקרה מנוון לתנודתיות ABCD (הודות פיטר Caspers).
- צק אקסטרפולציה רגוע עבור עקומות מחדל הסתברות. בחישוב הסתברויות ברירת מחדל בין שני תאריכים או פעמים, לאפשר הראשון יהיה מוקדם ממועד ההתייחסות. זו מניחה ביעילות כי ההסתברות לכשל לפני ההתייחסות היא null, ועוזר במקרים בהם קיימת הגנה קופון מרחיב כמה ימים לפני הפניה בשל התאמות (למשל, כאשר הגנה מתחיל ביום שבת ואת ההתייחסות הוא התגלגל אל בעקבות יום שני).
- לעבור נכון כספומט קדימה שיעור לחייך קטע SwaptionVolCube2 (הודות פיטר Caspers).
- נוסף הנחה אקסוגני OptionletStripper1 (הודות פיטר Caspers).
- מתמטיקה:
- מחולל רצף אקראי בראונית-גשר נוסף סובול (הודות קלאוס Spanderen).
- מוסף ריצ'רדסון-אקסטרפולציה השירות עבור שיטות נומריות (הודות קלאוס Spanderen).
- האופטימיזציה האבולוציה ההפרש נוסף (הודות ראלף שרייר ו מתיאוש Kapturski).
- נוסף מקרה מיוחד כדי לסגור () / close_enough (), כאשר גם הערך הוא 0; בעבר, הם היו תמיד לחזור שווא אשר יכול להיות מפתיע (הודות סיימון Shakeshaft שהתיקון).
- זנב הפצה קבוע גמא (בזכות איאן Qsong).
- ודא כי הקריאה לפונקציה האחרונה בתוך פותר מועברת השורש (הודות פרנסיס דאפי).
- המצב בגבול מיושם לגראנז עבור אינטרפולציה מעוקב (הודות פיטר Caspers).
- הגדלת דיוק הזנב של (הודות פביאן Le Floc'h) הנורמלי המצטבר של שני המשתנים של המערב.
- כיול משופר של אינטרפולציה סאבר בכך שהוא מאפשר נקודות התחלה שונות (בזכות פיטר Caspers).
- יישומי FFT ו autocovariance הועבר מתיקייה ניסיון לספריית ליבה.
- הפרשים סופיים:
- נוסף תלויי זמן המצב בגבול דיריכלה (הודות פיטר Caspers).
- Utilities:
- מרות משתמעת של shared_ptr כדי bool נמצאת כעת מפורשת; הם הוסרו ב 11 ++ C (בזכות סקוט קונדיט).
- תיקייה ניסיונית:
- ql / תיקייה הניסיונית מכילה קוד אשר עדיין אינו משולב באופן מלא עם הספרייה או אפילו נבדקו באופן מלא, אך הוא שוחרר על מנת לקבל משוב ממשתמשים. כיתות ניסיוני נחשבים יציבות; הממשקים שלהם עשויים להשתנות לפרסומים עתידיים.
- תרומות חדשות במהדורה זו היו:
- אפשרות מחסום דו הנכסים הקשורים מנוע (הודות IMAFA / Polytech'Nice סטודנטים Qingxiao וואנג נבילה Barkati).
- פותר אודה (הודות פיטר Caspers).
- מודל פונקציונלי מרקוב (הודות פיטר Caspers).
מה חדש בגירסה 0.9.7:
- ניידות:
- Microsoft Visual תצורות ++ C קיבלו שם. Debug המחדל ושחרור תצורות עכשיו הקישור לגרסת DLL ספריית זמן הריצה המשותפת. שמות תצורת אחרים צריכים עכשיו להיות יותר תיאורים.
- תיקונים build Solaris.
- אג"ח:
- דוגמא אג"ח נוספת (הודות פלורן גרנייה.)
- נוספה תמיכה עבור הפחתת חוב (הודות סיימון Ibbotson.) תזרימי מזומנים
- הוסיף עוד שתי פונקציות ניתוח cashflow (הודות Toyin אקין.) DATE / TIME
- לוח שנה העידה נוסף.
- מדדים:
- מוסף GBP / USD / CHF / JPY אינדקסים swap-שיעור.
- קבוע USD לוח שנה ליבור (התיישבות, לא NYSE.)
- שוק MODELS:
- מוסף הראשונה עקור-דיפוזיה סטוכסטיים-התנודתיות Evolver.
- תמחור מנועים:
- מונטה קרלו ממוצע מחיר אפשרויות משתמש כעת התוספות האחרונות כראוי.
- ציטוטים:
- הוסיף LastFixingQuote, מתאם הצעת מחיר עבור התיקון האחרון הקיים של מדד נתון.
- FOLDER ניסיונית:
- ql / תיקייה הניסיונית מכילה קוד אשר עדיין אינו משולב באופן מלא עם הספרייה או אפילו נבדקו באופן מלא, אך הוא שוחרר על מנת לקבל משוב ממשתמשים. כיתות ניסיוני נחשבים יציבות; הממשקים שלהם צפויים לשינויים בגרסות עתידיות. תרומות חדשות במהדורה זו היו ...
- זמן תלוי עצים הבינומי (בזכות ג'ון מיידן.)
- מסגרת FDM חדש ורב-ממדית המבוססת על פיצול מפעיל באמצעות קרייג-Sneyd, Hundsdorfer או דאגלס תוכניות (הודות אנדריאס Gaida, ראלף שרייר, וקלאוס Spanderen.)
- מימושים של עקום שחורות-שונות משטח לוקחים קבוצה של ציטוטים כקלט (הודות פרנק Hovermann.)
- מנועי CDO סינתטי (הודות רולנד Lichters.)
- אפשרויות שונות, יחד עם מנוע הסטון-תהליך (הודות Lorella Fatone, פרנצ'סקה מריאני, מריה כריסטינה Recchioni, ופרנצ'סקו Zirilli.)
- מסגרת סחורות, כולל מכשירים כגון חוזים עתידיים אנרגיה חילוף אנרגיה (בזכות ג'יי אריק Radmall.)
- quanto-מחסום אפשרויות (הודות פול Farrington.)
- אג"ח הפחתה (הודות סיימון Ibbotson.)
- מנוע perturbative לאפשרויות מחסום (הודות Lorella Fatone, מריה כריסטינה Recchioni, ופרנצ'סקו Zirilli.)
תגובות לא נמצא